[금융소비자뉴스 이동준 기자] 한국신용평가(이하 한신평)는 BNK금융그룹에 대해 금리 인상 및 부동산 가격 하락으로 인해 부동산업 관련 대출채권의 부실 확대 가능성이 꾸준히 증가하고 있다면서 특히 비은행 자회사들의 부동산 자산 위험은 비교적 높게 나타나고 있다고 지적했다.

한신평은 최근 내놓은 BNK 보고서에서 2023년 6월 말 부산은행과 경남은행의 부동산업 여신 금액 합계는 약 18조원으로, 2017년 말 대비 78%(7.9조원) 증가했으며, 특히 부산은행의 경우, 2023년 6월말 부동산업 비중이 31.1%로, 제조업 비중(23.2%)보다 높게 나타나고 있다고 밝혔다.

최근 부동산 가격의 하락 추세와 높은 금리로 부채비율이 높은 부동산업의 상환부담이 크게 확대되며 부동산업 관련 대출채권의 부실 위험이 커지고 있지만, 부산-경남은행의 경우 특히 PF대출이 모두 선순위 대출에 해당하고, 고정이하여신비율도 0.1% 수준으로 관리되고 있다고 평가했다.

반면 BNK그룹 금융투자부문의 핵심인 BNK투자증권의 경우 2023년 3월 말 기준 우발부채(채무보증) 규모는 6,182억원, 자본 대비 우발부채 부담은 56.9%로, 우발부채 중 대부분은 매입확약 등 신용공여성 상품이다.

구성상 후순위 비중이 높으며, 지방 및 광역시 소재 브릿지 및 초기단계 사업장 중심으로 취급해왔다. 브릿지론 등은 현 담보물에 기반한 LTV 수준이 매우 높고, 인허가 등 사업 진행 위험이 내재해 있다고 보고서는 평가했다.

2022년과 2023년 1분기에는 부동산PF 관련 사모사채와 채무보증 등이 EOD(기한이익상실) 발생, 분양률 저조 등의 사유로 요주의, 고정이하자산으로 분류되었다. 고정이하자산은 상당부분 충당금이 설정되었으나, 요주의자산의 경우 충당금 설정규모는 크지 않아, 향후 손실 발생 가능성이 내재한다. 브릿지론의 회수 불확실성도 높아 자산건전성에 부담 요인으로 작용할 전망이라고 보고서는 밝혔다.

BNK저축은행의 총여신 대비 부동산 관련 대출(건설업, 부동산업, PF대출) 비중도 43%(법정한도 50%)로 높은 편이다. 특히 부동산PF, 브릿지대출 등 부동산 개발업 관련 대출 비중이 높다.

보고서는 최근 금리가 다시 상승하고 있고, PF 위험이 실질적으로 축소되기까지는 상당한 시간이 소요될 것으로 예상돼 금리 및 부동산 경기의 변동성 확대에 대응할 수 있는 건전성 관리 능력이 중요할 전망이라고 밝혔다.

한신평은 또 BNK그룹은 중소기업대출 비중이 높아 상대적으로 경기 악화의 영향이 민감하게 나타날 가능성이 있다고 지적했다.

2023년 6월 말 기준 경남은행과 부산은행의 원화대출금 대비 중소기업 대출 비중은 각각 62.6%, 60.5%로, 한신평 평가 대상인 12개 일반은행 중 각각 첫번째및 두번째로 높다. 이런 상황에서 2023년 9월부터 상환유예 차주들의 분할상환이 재개된다.

금융당국은 새출발기금 출시 등을 통해 연착륙을 유도하고 있으나, 상환유예 조치가 장기간 지속되었고, 연이은 금리인상으로 차주의 상환부담이 확대됨에 따라 지표상 드러나지 않은 잠재적 부실이 확대될 가능성이 존재한다고 보고서는 밝혔다.

보고서는 또 BNK그룹은 최근 해외 진출이 확대되면서 관련 리스크 또한 증가하고 있다고 밝혔다. BNK캐피탈은 해외현지법인에 2018년 218억원, 2019년 59억원, 2021년 91억원을 신규 출자하였으며, 2018년 26억원이던 해외 계열사 순이익은 2020년 69억원으로, 6배 가량 증가했다.

하지만 BNK캐피탈 미얀마 법인에서 2021년 23억원, 2022년 147억원의 손실이 발생하며 해외 계열사 순이익은 2021년 31억원, 2022년 -74억원으로 감소했다. 미얀마 소요사태에 따라 영업활동이 위축된 데다 대출채권 회수 불확실성 증가로 대손비용이 상승한 것이 원인으로 파악된다.

보고서는 동남아시아로의 쏠림 현상이 발생하면서 동남아 국가의 글로벌 표준 대비 미흡한 금융관리 체계, 높은 손익변동성을 고려할 때 부실 증가 가능성이 내재되어 있어 리스크 관리 강화가 필요하다고 지적했다.

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