장기보험 손해율 100% 초과에도 사후조치 소홀 지적
[금융소비자뉴스 김나연 기자] 금융감독원이 MG손해보험에 자산·부채관리 및 대체투자 관리 미흡 등을 이유로 경영유의 조치를 내렸다.
21일 금감원 공시에 따르면 최근 금감원은 MG손보에 ▲중장기 관점의 SAA(전략적 자산배분) 계획 미흡 ▲대체투자 관련 사전검토·사후관리 미흡 ▲보험상품 손해율 관리 및 판매전략 미흡 등 3건에 대해 경영유의 조치를 통보했다.
금감원에 따르면 MG손보는 중장기 SAA 수립 등에 대한 기준과 절차를 마련하지 않아 관련 업무를 수행하지 않는 등 자산부채종합관리(ALM)가 미흡했던 것으로 드러났다.
ALM(Asset Liability Management)은 금리 상승·인하에 따른 자산과 부채의 비율을 종합적으로 관리하는 기법이다. 금융기관이 미래에 발생할 수 있는 금리·환율 변동과 유동성 위험을 최대한 줄이고, 수익을 안정적으로 유지하거나 상승시킨다.
2017∼2019년 당기손익 흑자 전환 및 유지를 위해 채권 매도·매수 전략을 수행해 단기적 처분이익을 실현했으나 중장기 안정적 수익확보를 위한 SAA계획 등은 마련하지 않은 사실도 확인됐다.
아울러 MG손해보험은 고위험·고수익 자산 투자는 잔여 잉여순자산을 재원으로 하는 것이 합리적인데도, 이에 대한 고려 없이 해외 대체투자 자산비중을 확대한 것으로 나타났다.
이로 인해 K-ICS(신지급여력제도) 시행 이후 자산·부채 듀레이션 확대에 따른 금리리스크에 대응이 어렵다는 게 금감원의 판단이다.
금감원은 MG손해보험의 대체투자 현지실사 업무도 미흡하다고 지적했다. 2016년~2022년 중 신규 대체투자 건 중 현지실사 진행 비중이 19%에 불과했기 때문이다.
현재 MG손해보험 내규상 현지실사 예외 사유를 포괄적으로 규정하고 있다. 운용부서의 자체 판단으로 현지실사를 수행하지 않을 수 있도록 운영하고 있다 보니 현지실사 비중이 적었다.
이에 더해 주력상품인 장기보험의 손해율이 100%를 초과하는데도 상품 개정·판매중지 등 사후조치가 이뤄지지 않고, 전략상품 선정기준이 임의로 변경되는 등 보험손익 개선 노력이 미흡한 것으로 드러났다.
금감원은 손해율, 사업비 등 보험손익에 영향을 미칠 수 있는 요소와 관련된 리스크 관점의 의사결정체계를 보완하는 등 내부통제 절체를 강화하라고 지시했다.
