[금융소비자뉴스 이동준 기자] 한국거래소는 SG증권발 주가폭락사건과 관련, 대규모 주가조작 사건의 진원지로 파악된 차액결제거래(CFD) 계좌 2만여개를 전수 조사한 결과 불공정거래에 연루된 것으로 의심되는 종목과 계좌를 포착해 금융당국에 통보했다고 25일 밝혔다.

거래소는 지난 5월23일부터 7월21일까지 거래소 시장감시본부내 시장감시 인력 20명으로 구성된 CFD 특별점검단을 설치, CFD 관련 계좌의 불공정거래 행위 여부를 집중 점검해왔다.

분석 대상 계좌는 CFD 서비스를 제공하는 13개 증권사에 개설된 CFD 계좌 2만2,522개이며, 계약자로는 총 5,843명이다. 분석대상기간은 20년1월2일부터 23년4월28일까지 3년4개월치였다.

거래소 고위 관계자는 "국내에 CFD 서비스가 도입된 지 얼마 되지 않았고 본격적으로 CFD가 활성화된 게 2020년이라 분석 기간을 해당 시기로 잡았다"고 설명했다.

거래소는 점검 결과 시세조종·미공개정보 이용 등 불공정거래 혐의 의심 종목과 계좌군을 다수 포착하고 이를 금융감독원에 넘겼다.

조사 결과 실제 투자자 파악이 어려운 CFD 계좌의 익명성을 이용한 미공개 정보 이용 행위가 많았고, 레버리지(차입)를 쓰는 CFD 특성상 투자 원금 대비 추정 부당이득 규모가 큰 것으로 파악됐다고 거래소는 설명했다.

또 시세조종 행위 개연성이 있는 계좌의 경우 CFD 계좌와 일반 위탁계좌 간 역할 분담을 하기도 했으며, 이 과정에서 '5%룰' 등 지분 신고를 회피하기 위해 CFD 계좌를 적극 활용한 것으로 조사됐다. CFD계좌로 대규모 매수 후 일반 위탁계좌로 시세를 올리고, 주가 상승시 CFD계좌 보유물량을 매도하는 행태다.

CFD 계좌의 매수 주문은 외국계 증권사(프라임 브로커)를 통해 시장에 호가가 제출되는 구조여서 외국인 또는 기관투자자의 매수로 오인돼 일반 투자자들의 추종 매매를 야기하는 것으로 나타났다.

거래소는 "이상거래 적출기준 개선, 매매분석기법 고도화 등 시장감시체계를 개선해 나갈 것"이라며 "CFD 계좌뿐만 아니라 새로운 유형의 불공정거래에 대해 지속적이고 강도 높은 시장감시를 실시하겠다"고 강조했다.

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