[금융소비자뉴스 박은경 기자] 19일 만기도래하는 우리은행의 독일 국채금리 연계 파생결합펀드(DLF)에서 60%의 원금손실이 확정됐다.
17일 금융업계에 따르면 우리은행이 판매한 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 DLF의 첫 번째 만기 상품 손실율이 60%를 기록한 것으로 나타났다. 1억원을 투자했다면 원금을 4000만원만 찾을 수 있다는 얘기다,
우리은행에서 판매한 이 상품은 만기 시 독일 국채 10년물 금리가 행사가격 이하로 떨어지지 않으면 연 3.8%에서 최고 연 6%의 금리를 받을 수 있는 구조로 설계됐다. 단, 금리가 행사가격 이하로 떨어질 경우 원금 손실을 보게 된다.
우리은행은 해당 상품을 총 19회차에 걸쳐 1266억 원에 달하는 규모로 판매했다. 그 가운데 134억 원이 19일 만기도래한다. 첫 만기도래 투자자의 최종 수익률은 대부분 60%선에서 확정됐다. 19일 만기 상품 투자자들은 투자금 134억 원에서 53억원 가량만 건지게 됐다.
우리은행은 이날부터 고객에게 확정된 수익률 안내장을 발송할 예정이다. 손실액을 차감한 투자금은 19일 만기 입금된다.
수익률은 약관대로 3영업일 전인 16일에 확정됐다. 영국시간으로 16일 정오(한국시간 오후 8시)에 거래된 2월 발행 독일 국채 10년물 금리로 결정되기 때문이다. 수익률을 결정하는 독일 국채 금리는 이날 -0.511%로 결정됐다.
우리은행이 판매한 독일 국채금리는 한때 -0.7%까지 하락하며 사실상 원금전액을 날릴 위기까지 갔으나 이달 들어 국채금리가 반등하면서 평가손실을 줄였다.
우리은행이 판매한 독일 국채금리 DLF는 19일 만기가 도래하는 상품 외에도 11월까지 18회차에 걸쳐 줄줄이 만기가 도래한다. 상품마다 차이가 발생하더라도 독일 국채금리가 -0.2% 이상으로 회복되지 않는 한 원금 손실이 불가피한 상황이다. 더군다나 우리은행이 판매한 DLF는 만기 연장이 되지 않는다.
우리은행 뿐 아니라 KEB하나은행이 판매한 영국·미국 이자율스와프(CMS) 금리 연계 DLF 상품도 이달 25일부터 만기가 돌아온다. KEB하나은행이 판매한 DLF상품의 경우 영국과 미국 CMS 금리가 반등세를 보이며 전체 판매금액 3196억원 가운데 3분의 1 가량인 1220억원이 정상상환 구간에 진입했다.
하나은행의 경우 만기를 늦출 수 있는 상품도 있지만 우리은행과 하나은행 모두 대형손실을 피할 수 없어 분쟁조정 민원 및 손배소송은 증가할 것으로 전망된다.
