“잉여액 가용자본으로 인정”…DGB생명 등 RBC 규제 ‘숨통’
“잉여액 가용자본으로 인정”…DGB생명 등 RBC 규제 ‘숨통’
  • 이성은 기자
  • 승인 2022.06.09 15:15
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금리 인상기에 DGB생명·한화손보 등 5개 보험사, RBC비율 당국 권고 못 미쳐
금융위, LAT 잉여액의 40%를 가용자본에 가산할 수 있도록 승인

[금융소비자뉴스 이성은 기자] 최근 가파른 금리상승으로 보험사 부실 우려가 커지는 가운데, 금융당국이 재무건전성 위험에 시달리는 보험사들을 구제해 주기로 했다. 

책임준비금 적정성 평가제도(LAT) 잉여액을 지급여력(RBC) 비율상 가용자본으로 인정하기로 하면서, DGB생명과 한화손해보험 등 재무건전성이 악화된 보험사들의 숨통이 트이게 됐다.

금융위원회는 9일 오전 이세훈 금융위 사무처장 주재 보험사 최고재무책임자(CFO) 및 업계 전문가들과 함께 ‘보험업권 리스크 점검 간담회’를 열고, 최근 금융시장의 급격한 변화에 따른 업계의 주요 위험을 점검하고 대응방안을 논의했다.

금융위는 우선 운용자산 중 채권 비중이 높은 보험사 특성상 최근 시장금리 급등에 따른 대규모 채권평가손실 발생으로 보험사의 건전성 지표인 RBC 비율이 하락하고 있다고 설명했다. 

또 미국의 중앙은행인 연방준비제도의 빅스텝 예고 등 영향으로 원·달러 환율이 상승해 단기 환헤지 비중이 높은 보험사의 환헤지 비용 증가 등으로 손익 악화가 우려된다는 지적이다.

이에 금융위는 금리 상승에 따른 RBC 비율 하락에 대응해 LAT 잉여액을 RBC상 가용자본으로 인정하는 방안을 적용하기로 했다. 

현행 RBC 제도는 금리 상승 시 자산 평가손실만 자본 감소로 반영해 RBC 비율이 하락하지만, 해당 방안 적용 시 금리상승에 따른 실질 보험부채 감소분도 자본 증가로 균형 있게 반영해 RBC 비율 하락을 완충할 수 있게 된다.

보험은 LAT 잉여액의 40%를 매도가능채권 평가손실 한도 내에서 가용자본에 가산할 수 있게 된다. 

금리하락기에 보험부채 증가분인 LAT 추가적립액의 40%가 가용자본에서 차감되는 점을 고려해, 금리상승기에는 대칭적으로 LAT 잉여액의 40%가 가용자본 증가로 반영될 수 있도록 했다.

지난 1분기 보험사 RBC비율이 대부분 하락한 데 따른 조치다. 특히 올해 들어 금리가 가파르게 오르며 보험사가 보유하고 있는 채권 가격이 하락해 RBC 비율이 150% 이상으로 떨어진 보험사들이 속출했다.

RBC비율은 재무건전성을 측정하는 지표로, 보험사의 재무건전성을 평가하는 기준이다. 보험업법에선 100% 이상을 유지토록 규정하고 있다. 금융당국은 150% 이상을 권고하고 있다.

실제 올해 1분기 기준 DGB생명(84.5%), 한화손해보험(122.8%), NH농협생명(131.5%), DB생명(139.1%), 흥국화재(146.7%) 등 5곳이 권고치 이하로 떨어졌다.

특히 내년부터는 보험사의 리스크를 정밀하게 측정하는 신지급여력제도가 도입될 예정인 만큼, 금융당국도 계량영향평가를 지속 실시해 자본여력이 낮은 보험사에 대해서는 유상증자 등 자본확충을 유도해 나가기로 했다.

이번 RBC 완충 방안은 규정변경 예고와 금융위 의결 등을 거쳐 이번 달 말 기준 RBC 비율 산출 시부터 적용될 예정이다.

금융당국 관계자는 "어려운 금융환경 속에서도 보험사가 건전성을 유지할 수 있도록 시장상황을 면밀히 모니터링 하면서 관리·감독을 강화해 나갈 것"이라고 말했다.


 


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