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국제유가 폭락에 1533억원 규모 DLS 투자자 원금손실 '발동동'
국제유가 폭락에 1533억원 규모 DLS 투자자 원금손실 '발동동'
  • 이성은 기자
  • 승인 2020.03.11 10:47
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기초자산 원유값 50% 이상↓,손실 발생…'빅4' 증권사 발행 DLS 129종 투자자에 공지
연합뉴스 제공

[금융소비자뉴스 이성은 기자] 신종 코로나바이러스 감염증 확산과 산유국 간 감산 합의 불발로 최근 국제 유가가 폭락하면서 원유 관련 파생결합증권(DLS) 투자자들의 고심도 커지고 있다. 원금손실 조건을 충족한 DLS 규모가 1500억 원을 넘어선 것으로 집계됐다

앞으로 산유국의 유가가 추가 하락할 경우, 작년 해외금리 연계 파생결합펀드(DLF) 사태와 같은 대규모 투자자 피해가 발생할 수 있다는 우려가 제기된다.

11일 금융투자업계에 따르면 전날 NH투자증권·미래에셋대우·한국투자증권·삼성증권은 원유 DLS 총 129개에서 유가 하락으로 원금 손실 조건이 발생했다고 자사 홈페이지를 통해 투자자에게 각각 공지했다.

이들 129개 DLS의 미상환 잔액은 총 1533억 원에 이른다.

증권사별로는 NH투자증권 38개 818억 원, 미래에셋대우 20개 344억 원, 한국투자증권 54개 279억 원, 삼성증권 17개 92억 원이다. 이들 DLS는 서부텍사스산 원유(WTI) 또는 북해산 브렌트유 선물가격을 기초자산으로 발행됐다.

대부분 유가가 발행 당시 기준가격의 약 50% 미만으로 떨어지지 않는 이상 원금 손실이 없도록 설계돼 있다. 투자자들에게 인기를 끌었던 이유이기도 하다. 

그러나 최근 석유수출국기구(OPEC)와 러시아 등 주요 산유국의 감산 합의가 무산되고, 사우디아라비아가 원유 수출가격 대폭 인하 및 증산을 발표한 결과 유가가 20% 이상 급락하면서 원금 손실 가능성이 생긴 것이다.

이 중 잔액 규모가 50억 원으로 집계돼 단일 DLS로는 가장 큰 NH투자증권 ‘DLS 3232회’의 경우 지난 9일 WTI가 배럴당 31.13달러, 브렌트유가 34.36달러를 기록했다. 이는 기준가의 48% 선인 WTI 32.58달러, 브렌트유 36.69달러 밑으로 떨어지면서 원금 손실 구간에 들어선 것이다.

물론 이들 DLS는 아직 손실이 확정된 상태는 아니며, 만기까지 유가가 일정 수준 이상으로 회복되면 원금 손실 위기를 모면할 수 있게 된다.

이와 관련해 삼성증권은 홈페이지를 통해 “만기 시 원금 손실이 발생할 가능성이 생겼다는 의미로서 손실이 확정된 것은 아니다”라며 “수익 또는 손실에 영향을 주는 세부 요건 등은 추후 다시 설명해 드리겠다”고 안내했다.

하지만 사우디 국영 석유사 아람코는 10일(현지시간) 내달부터 산유량을 지난 2월보다 27% 많은 하루 1천230만 배럴로 늘리겠다며 사실상 경쟁 산유국인 러시아·미국과 '유가 전쟁'을 선언했다.

이에 러시아도 알렉산드르 노박 에너지장관이 "러시아는 하루 50만 배럴을 추가로 생산할 수 있다"고 밝히는 등 사우디에 맞서고 있어 유가 하락 압력이 한층 강해지는 분위기다.

한국예탁결제원 증권정보포털 세이브로에 따르면 지난 9일 기준 국내 원유 DLS의 미상환 잔액은 1조660억원에 이른다.
 


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