[금융소비자뉴스 박은경 기자]라임자산운용의 펀드 ‘환매중단사태’가 피해규모가 증가하면서 사태가 확산하고 있다. 라임 측이 처음 밝힌 피해 규모 6200억에서 1조3000억원으로, 이날 1조5000억원으로 증가했다. 이로 인한 피해자는 4100명으로 추산된다. 더불어 ‘펀드 수익률 돌려막기(파킹거래)’ 등의 불법거래 의혹과 중첩돼 ‘환매중단사태를’ 넘어선 ‘라임사태’로 커지고 있다.
20일 국회 정무위원회 소속 성일종 자유한국당 의원이 금융감독원에서 받은 자료에 따르면 금감원은 환매가 연기됐거나 중단될 가능성이 있는 라임자산운용 소속 펀드가 최대 157개, 1조5587억원 규모로 추정된다고 밝혔다. 이는 라임운용이 지난 14일 기자간담회에서 밝힌 1조3363억원보다 무려 2200억원가량 늘어난 규모다.
또 해당 펀드에 돈을 넣은 투자자(계좌 수 기준)는 개인 3606명을 포함해 모두 4096명에 달하는 것으로 확인됐다. 즉, 이번 사태로 인한 피해자 10명 중 9명은 개인투자자다. 이는 라임자산이 코스닥시장 전환사채(CB) 등과 같이 비유동성 장기 자산에 투자하면서 환매가 가능한 개방형 펀드나 만기가 짧은 단기 폐쇄형 펀드를 집중적으로 판매했기 때문이다.
이번 라임자산의 환매중단사태로 인한 피해자는 대규모 원금손실을 초래한 ‘DLF사태(해외금리 연계 파생결합펀드)’ 투자자 3243명 보다 많다. 현재 ‘DLF사태’가 소송‧분쟁조정 등의 절차를 거치며 장기화 조짐을 보이고 있어 ‘제2의 키코사태’가 우려되는 가운데 이번 라임자산의 환매중단사태까지 촉발 돼 금융권 전체에 불안감이 확산되고 있다.
또한 라임자산운용은 이번 ‘환매중단사태’와 더불어 8월부터 금감원이 조사에 착수했던 불법거래 의혹이 사실로 드러나면서 환매중단사태를 넘어선 ‘라임사태’로 확산되고 있다.
금감원은 앞서 8월부터 조사에 착수한 라임자산의 불법거래 의혹에 대한 검사 과정에서 포트코리아자산운용이 가담된 사실을 추가적으로 적발했다고 밝혔다, 포트코리아자산운용과 라임자산운용은 ‘모자(母子)펀드’ 구조로 CB를 거래한 것으로 알려졌다.
앞서 라임자산운용은 대형 증권사들을 끼고 상장사 전환사채(CB)를 장외업체와 편법으로 거래해 펀드 수익률을 관리해왔다는 파킹거래 의혹을 받아왔는데, 이 같은 의혹이 사실로 밝혀진 셈이다. 현재 파킹 거래는 펀드 매니저들이 채권 보유 규정을 피해 추가 수익을 올리는 편법 거래로 자본시장법에서 금지하고 있다.
라임자산은 신생 운용사인 포스트코리운용을 비롯한 다른 운용사가 만든 모(母)펀드에 돈을 넣어 상장사 CB 포트폴리오를 공동으로 구축했으며, 헤지펀드업계에서는 이들 신생 운용사가 라임운용과 함께 메자닌 투자를 하면서 급격히 세를 불려온 점에 주목하고 있다.
포트코리아운용은 작년부터 사모운용을 본격적으로 시작한 신생 운용사다. 이 회사 운용자산(AUM)은 지난달 말 기준 1조3746억원으로, 1년 새 8937억원(약 186%) 급증해 헤지펀드 업계 2위권인 타임폴리오자산운용(1조5578억원) 등과 견줄 수 있는 규모로 성장했다.
포트코리아운용 역시 라임자산과 유사한 운용방식으로, KB증권 등 대형 증권사 파생상품 담당부서(델타원솔루션)와 총수익스와프(TRS) 계약을 맺는 방식으로 대출을 일으켜 메자닌을 인수했다. 이 회사가 운용하는 포트코리아런앤히트3호펀드는 라임운용 환매 중단 사태가 수면 위로 떠오르기 직전인 지난달 95% 이상 손실을 입었다.
이에 금감원은 DLF사태에 이어 환매중단사태가 불거진 데에 대하여 사태가 확산되지 않도록 경계하는 한편 사모펀드 전반의 유동성 현황 및 자산 구성, 운용 구조, 판매 형태 등에 대한 실태 조사에 착수하기로 했다고 전했다.
