美 연준, 은행 불만 큰 '스트레스테스트' 개선키로
美 연준, 은행 불만 큰 '스트레스테스트' 개선키로
  • 이동준 기자
  • 승인 2017.12.08 17:02
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FT, 트럼프 행정부 금융규제 완화 신호로 해석..퀄스 부의장이 주도
랜들 퀄스 미국 연방준비제도 부의장 지명자

[금융소비자뉴스 이동준 기자] 미국 연방준비제도(Fed·연준)가 은행의 건전성을 평가하는 '스트레스 테스트'에 대한 업계의 불만을 줄이기 위한 조치를 내놨다. 스트레스 테스트는 위기 상황에서 은행들이 건전성을 유지할 수 있는지를 측정하는 평가다. 글로벌 금융위기 이후 도입된 도드-프랭크법(Dodd-Frank Act)의 핵심 제도로, 그동안 은행들의 가장 큰 불만 중 하나였다.

7일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 연준은 이날 성명을 통해 스트레스 테스트의 투명성을 높이기 위한 제안들을 발표했다.

연준은 은행의 탄력성을 더욱 높이는 것을 목표로 테스트에 사용되는 시나리오 설계를 변경하겠다고 밝혔다. 이를 위해 주요 모델의 방정식, 손실률 산정 범위, 가설적인 대출 포트폴리오 등에 대한 정보를 더 자세히 공개하고 내년 1월22일까지 은행들의 의견을 수렴할 예정이다.

다음 스트레스 테스트 주기는 연준이 은행에 위기 시나라오와 준수 지침 등을 주는 내년 2월에 시작될 예정이다. 연준은 스트레스 테스트 제도가 변경될 경우 이 제도가 언제부터 시행될지는 밝히지 않았다.

랜들 퀄스 금융감독 담당 부의장은 "향상된 투명성은 스트레스 테스트의 신뢰성을 강화하고 대중이 그 결과를 더 잘 평가할 수 있도록 할 것"이라고 말했다.

최근 몇년간 은행들은 스트레스 테스트로 인해 주주에 대한 배당 계획을 축소해야 했다. 또 위험을 추적하는 방식을 개선하기 위해 수십억 달러의 비용도 지출했다.

특히 은행들은 스트레스 테스트의 평가 기준의 공정성·명확성이 부족하고, 일부 기준은 위험 노출이 없는 투자활동도 규제하고 있다고 지적해 왔다.

외신들은 이번 조치가 도널드 트럼프 행정부의 핵심 정책인 금융규제 완화의 출발 신호인 것으로 보고 있다. 트럼프 대통령은 지난해 선거 운동 과정에서 '도드-프랭크법'을 해체하겠다고 공언했다.

연준에서 금융 규제를 담당하는 퀄스 부의장은 올해 트럼프 대통령이 임명한 인물이다. 조지 W. 부시 대통령 행정부에서 재무부 차관을 지낸 퀄스 부의장은 사모펀드 칼라일 등 민간 금융권에서 많은 경력을 쌓은 인물이다.

지금까지 은행들은 스트레스 테스트에 대한 더 많은 정보 공개를 요구했지만 전임자인 대니얼 터룰로 이사는 전체 모델을 공개하는 것은 금융 시스템을 약화시킬 수 있다며 부정적인 입장이었다.

하지만 현 정권 인사들은 더 많은 정보를 제공하면 규제 기관의 힘은 약해지더라도 은행들이 스스로 건전성을 강화할 것이라는 생각이다.

연준은 금융위기 이후 자산 규모 500억 달러 이상 은행을 대상으로 매년 2개의 스트레스 테스트를 실시하고 있다. 지난해 6월 발표한 평가 결과에서는 34개 전체 은행이 통과했다.

DFAST(Dodd-Frank Act Supervisory Stress Testing)로 불리는 1차 테스트는 금융위기 상황 등 3개 시나리오 하에서 9개 분기 동안 은행의 손실 규모와 자본 적정성이 어떻게 될지를 정량 평가한다.

CCAR(The Comprehensive Capital Analysis and Review)로 알려져 있는 2차 테스트는 배당금 지급과 자사주 매입 계획부터 내부 통제, 리스크 관리 능력까지 정량적·정성적 측면을 모두 감안하는 평가다.


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